光线是可以弯曲的

--关于研究方法的一些体悟和浅见

高善文

       2010年7月21日

内容提要

正确的方法有助于使我们更好地理解市场运行的内在逻辑，从而降低预测失败的概率。我们通过十个小故事，来讲述对研究方法的一些想法和体会。

“非洲蚂蚁找家”的故事告诉我们科学研究的四个步骤。

“重的物体比轻的物体下落得更快”，“光线是可以弯曲的”，说明了现代科学是形式逻辑和实证精神的结合产物，两者缺一不可。

“民可使由之，不可使然之”，“下边，没有了”则论述了中国从古到今都相对缺乏实证精神和形式逻辑，从而无法产生有价值的研究。

“引力与温度无关”说明了在寻找因果关系的过程中，隔离的重要性。

“雄鸡一唱天下白”，“诗必穷而后工”说明相关关系和因果关系的差别，以及在现实复杂环境中，排除其他因素，找出因果关系的困难性。

“上帝是存在的”说明了理论的命题或预言必须是可证伪的。

“上帝难以琢磨，但他并不邪恶”，是我们相信这个世界在原则上应该是简单和可以理解的。

我想先讲一讲我个人对研究方法的一些想法和体会。这部分陈述在我看来是异常重要的，尽管它没有实际的内容在里面。为了把这部分讲清楚，我给大家讲几个故事，也会使大家听起来更轻松。

1．非洲蚂蚁如何找家？

在几十年以前，生物学家很热衷于使用进化理论来研究生物的行为。在这种研究的过程中，他们发现非洲沙漠里有一种蚂蚁，这种蚂蚁找回自己巢穴的行为非常奇怪。

在当时人们已经知道，正常的条件下，蚂蚁要找回自己的巢穴，主要的办法是在它们离开巢穴的时候，沿途留下很多气味。这样，等到蚂蚁要回家的时候就会循着气味回家，因为蚂蚁是没有视觉的。知道这样一个原因的方法是很简单的：在蚂蚁经过的沿途放几个樟脑球。一般的话，蚂蚁就会迷路。

但是，科学家发现非洲沙漠里的这种蚂蚁，实际上不是依靠气味来识别路途的。所以，在很长的时间里，大家对这种蚂蚁如何找回自己的巢穴非常感兴趣。

当时，为了解释这种蚂蚁是如何找回家的，出现了很多竞争性的理论。其中一种理论认为，在这种蚂蚁体内，有一种计步器。当蚂蚁离开自己巢穴的时候，它的计步器就开始工作，统计蚂蚁的步数。然后，当蚂蚁找回家的时候，计步器可以反向工作。当计步器清零，蚂蚁就知道已经到家了。

从研究的角度，我们把迄今为止的这个案例总结为两点：

我们看到研究的第一步是观察现象，提出问题。他观察到的现象就是蚂蚁回家，提出的问题就是这种蚂蚁回家很奇怪，那它是如何回家的呢？

第二步就是提出理论，做出猜想。为了解释所面对的现象，我们要提出一个假说，提出一个理论，这个理论在逻辑上要能够自圆其说，要能够解释所面对的现象，这是研究的第二步。

但是在那以后的几十年间，人们不知道这个假说是不是对的（就是蚂蚁体内有计步器的假说）。

我以前曾经问过很过很多面试的学生和实习生，如果现在把这样一个假说抛给你，要试图知道这个假说是不是对的，怎么办呢？

不少学生的第一直觉是把蚂蚁解剖一下，然后用显微镜，用生物学的方法来寻找计步器在哪里。其实稍微简单地想想就可以知道，这种办法在操作上是非常困难的，是几乎不太可能成功的。

因为计步器作为一种假说，很难跟具体的生物器官去对应起来。即便你能够对应起来，这种器官的运作在解剖学的意义上也是很难理解的。所以，在很长的时间里，人们始终不知道这种假说是不是对的，它毫无疑问是一种引人注意的、很有趣的假说。

前几年，科学杂志发表了一篇生物学论文，这篇论文就试图回答这样一个问题，就是这种计步器的假说是否是正确的。

它是如何回答这个问题呢？以现在的眼光看，办法很简单，但是在很长的一段时间里人们都不知道这些办法。

它的办法是把这些蚂蚁捉来，分成两组。把第一组蚂蚁的腿截断一半，接到第二组蚂蚁的腿上。这样第一组蚂蚁的腿就缩短了一半，第二组蚂蚁的腿就延长了一部分。这些是在蚂蚁离开家以后非常快速的完成的。

如果计步器理论的假说是正确的，从这个假说出发得到的预测是，腿被截掉一半的蚂蚁在往回走的路上，在中途一半的时候就开始表现出找家的行为，主要就是开始团团转；而腿被延长的蚂蚁，会跨过自己的巢穴，继续向前走可以计算的距离，然后才表现找家的行为。从这样的假说出发，理论上可以做出这样的预测。所以接下来的问题就是用实验证据的方法来看看这个预测是不是正确的。

这篇论文能够在科学杂志上发表，很重要的原因就是这个假说居然是正确的。蚂蚁找家行为的表现与这一理论的预测是一模一样的。

在这里我们看到研究的第三步和第四步。

如果说研究的第一步是观察现象，提出问题，第二步是提出假说，提出理论，那么研究的第三步就是从假说和理论出发，从其内在的逻辑出发，去提出一系列的预测。这一系列的预测本身是基于理论的内在逻辑推演出来的。

研究的第四步就是有系统性地搜集经验、事实和证据，并把这些经验、事实和证据同理论的预测相对照。

如果理论的所有预测都能够和经验事实一致起来，那我们就接受这个理论；如果理论的预测和经验事实不一致，那我们就推翻这个理论，去寻求一个新的理论。

这就是我们迄今所知道的所有科学研究的四个步骤。这四个步骤是缺一不可的，关于他们的重要性，我们再举另一个例子。

2．重的物体比轻的物体下落得更快

  在古希腊时期，那时的人们很喜欢辩论。为了支持辩论技巧，一部分的人发展起了非常发达的形式逻辑。形式逻辑在此后上千年时间里的发展水平都没有超过古希腊。形式逻辑在那个时代的顶点应该是欧氏几何。

欧氏几何基于非常简单的假设，就是“两点之间的最短距离是一条直线”。它基于如此简单的一条假设，就可以推演出非常庞大、非常密实的命题体系。

古希腊学者在那个时代就试图论证“地球是圆的”，并提出了一系列的证据，他们还以几何学为基础去估算地球的周长。即使以现代的眼光来看，这样的估算成就也是很了不起的。

我们想说的是，任何一个理论都必须有逻辑，而它的基础就是基于古希腊时代的形式逻辑。在数千年以前的古希腊时代，大约跟中国的孔子时代差不多，希腊人的逻辑就已经非常的发达，远远高于中国先哲的水平。

但是我们也知道，古希腊有一个先哲亚里士多德。他的庞大的理论之中有很多命题，其中一个广受瞩目的命题是：重的物体比轻的物体下落得更快。这个命题在亚里士多德的著作中有非常明确地阐述。而我们现在清楚地知道这个命题本身是不对的。

但是，从亚里士多德提出这个命题一直到伽利略时代，在上千年的时间里，没有人公开地、严肃地去质疑这个命题或这个预言。为什么呢?因为在漫长的时间里，人们不知道做科学研究的第三步和第四步。

亚里士多德观察到羽毛比石头下落得更慢，观察到一个现象，他提出了一个理论，认为重的物体比轻的物体下落的更快。这已经是一个抽象，是一个理论。但是这个理论是不是正确的呢？

他需要第三步，以这个理论为基础做出预测，然后是第四步，用可控的实验去验证这个预测。在亚里士多德时代一直到伽利略时代的漫长的时间里，人们不知道为了取得知识和理解上的进步，第三步和第四步是不可或缺的。所以，在那漫长的时间里，科学本身并没有诞生。直到伽利略和牛顿时代，人们才认识到，理论不但需要逻辑支撑，还需要对世界做系统的观察，并用这些观察来验证理论的预测，在验证的基础上推翻一个理论或者接受一个理论。

爱因斯坦曾经讲过，现代科学的诞生是一个偶然。这个偶然来自于两种思想的碰撞和汇融。一种思想是形式逻辑。从现代对文明史的回顾来看，只有在古希腊提出了非常发达的形式逻辑。而另外一个很重要的精神源头就是实证精神。所谓的实证精神，就是对事实有系统的搜集、测量和记录。

只有当形式逻辑和实证精神这两种思潮交融在一起的时候，科学在欧洲才大放光芒。从伽利略时代到牛顿，到达尔文，到麦克斯韦，到爱因斯坦，无不是遵循这样的方法，将科学推向更加昌明的地步。

3．光线是可以弯曲的

爱因斯坦的广义相对论本身在数学上，在思想上，毫无疑问是异常复杂的。但是他所做出的预测，他所做出的可以观察的、以前人们所不知道的预测，却是惊人的简单。

比如说，一个非常重要的预测是：当光线通过重力场的时候，光线本身可以被拉弯。这个事实以前人们是不知道，并且是无法想象的。而这个在现代天文学的观察上一般叫做“重力场的透镜效应”或“爱因斯坦透镜效应”。

以这样一个重要的理论为基础，他所能做出的预言是什么呢？爱因斯坦本人严密计算出来的预言是：当发生日全食时，太阳的光芒完全被月亮屏蔽。在这样的条件下，太阳背后的恒星所发出的光经过太阳的重力场时被拉弯，照射到了地球上。这个时候人们对这颗恒星位置的计算，同太阳在其他位置时的计算有轻微的偏离，而这个偏离的大小是可以计算出来的。

1918年，英国的远征队分别在地球的不同地方对这一预言进行了观测，而观测的结果与爱因斯坦的预言是一模一样的。这是广义相对论获得广泛支持，爱因斯坦成为世界名人非常关键的实验证据。

在这里，我们也可以看到科学研究的四个步骤是缺一不可的，科学研究本质上是实证精神和形式逻辑的结合。

4．民可使由之，不可使然之

如果我们回过头看中国三千年的文明史，我们会看到中国人既没有实证精神，也没有形式逻辑。在中国大量的史料中，我们看的纪录是，皇帝今天晚上宠幸了哪位妃子，名字叫什么，我们看到的是韩信在月下策划政变，最后没有成功。我们没有看到对世界的运行做出的有系统的测量、观察和记录。

中国的先秦时代也有很激烈的辩论，这种辩论也推动了逻辑的发展，其到达的高度中国人在后来再也没有到达过，但是它跟古希腊的形式逻辑相比是不在一个量级上的。

在朱熹或是更晚的时代，知识分子都醉心于解读古代的典籍。这种解读首先沉迷于对定义的辩论。比如对论语的解读，首先沉迷于这句话在字义上如何解读，如何定义，而没有严密的逻辑推演和合理预测。

举例来说，康有为如何解释 “民可使由之，不可使然之”呢？中国古代是没有标点的，这句话在很长时间里大家的解读是一样的，但是康有为提出了新的解读，认为原意是“民可，使由之，不可，使然之”，意思是“如果老百姓答应，那就这么办，如果老百姓不答应，就跟他们讲明白”。这个倒有点儿像现代西方民主政治的理想。但是包括梁启超在内，对这样的解读都非常的怀疑。

这里我们看到的是中国人古代的治学方法：命题的本身没有非常清晰的含义，命题的基础没有非常严密的定义，命题的展开过程没有密实的逻辑，命题本身也没有提出任何预测。有时候即使提出预测，人们也不用系统性的观察去验证这个预测。

例如，在中医的著作中，关于生男生女在理论上是这样解释的：夫妇双方如果在单日行房，则生男；在偶日行房，则生女。这也是一个理论，这个理论做出了很重要的预测，但是你没有看到哪个中国人去系统性地搜集事实来验证这个理论。

所以中国人在漫长的文明史中既没有形式逻辑，也没有实证精神，所以中国自始至终没有科学。但中国文明居然延续至今，也算一大奇迹。

为什么我们要从这么遥远的孔子时代讲起呢？非常重要的原因是，既没有形式逻辑也没有实证精神的传统一直延续到当代。即使是洋务运动和五四运动在一定程度上使西方的思想在中国开始广泛的传播，但是在骨子里，中国学者仍然非常深刻地缺乏实证精神，非常深刻地缺乏形式逻辑。余续所及，影响很广。

5．“下边，没有了”

如果再具体到我们的证券研究领域，个人认为，绝大多数我们所看到的研究报告之中，你找不到非常密实的逻辑和基于这些逻辑提出的预测，或者你偶尔能看到一点密实的逻辑，但是你看不到通过对证据系统性地梳理来验证这些预测，从而接受或者推翻一个理论。

在国内大量卖方研究报告之中，我们看到的是材料的堆积，我们看到的是像孔子一样的突然的灵感，或者像中医一样突然来一段论断，然后就没有了。像纪晓岚对老太监讲的故事：下边，没有了。既不以此为基础做出一系列的预测，更谈不上对事实和经验进行系统性的梳理去验证预测。

在过去七年的时间里，我们一直试图遵循前述方法去积累对经济和市场的理解。如果说跟七年前相比，我们对经济，对市场的某些理解比那个时候有一点点进步的话，这种进步首先是得益于这样的方法。

这些是我想对方法论所做的第一个层面的陈述。我们回顾了科学研究所遵循的一些共同的规则，所有的学科都要遵循这些规则。牛顿本人是遵循这些规则，爱因斯坦本人是遵循这些规则，包括达尔文，包括麦克斯韦等都是遵循这些规则。霍金曾经说过，“这注定是我们的知识能够取得大的进步的方法。除了这样的方法，我们不知道还有其他的方法可以帮助我们进步。”

6．引力与温度无关

接下来我们对研究做第二个层面的展开。从哲学的角度来看，研究的对象是什么呢？研究的对象在本质上是讨论因果关系。那什么叫因果关系呢？因果关系本身需要一个密实的定义。

以我个人的体会来看，因果关系是对一个封闭的系统而言，我们可以观察到它的输入，也可以观察到它的输出。假设一个封闭系统，我们把它隔离起来，它有100项输入，我们可以看到输入，也可以看到输出。当这个封闭系统的99项输入都不变，只有1项输入在变化，这个输入的变化在输出层面所产生的变动，我们就说这两个现象之间存在因果关系。

之所以要对因果关系作这样一个密实的定义，我举几个例子。

第一个例子，在牛顿时代，牛顿本人研究了很多的现象，研究了光线色彩的构成，研究了潮汐，研究了地球围绕太阳运动和月亮围绕地球运动等等。但是如果我们去看牛顿理论本身，以现代的眼光来看，这是一个奇迹。这个奇迹并不是他在数学上多么了不起，尽管他在这个领域也非常了不起。

我们想说的是，地球与太阳之间的相互作用，不依赖于太阳是由什么样的元素组成的，不依赖于太阳的表面温度是什么，不依赖于太阳本身的密度有多大，只依赖于太阳的质量和太阳与地球之间的距离，而与太阳很多其他的属性，都是可以屏蔽和隔离开的。这本身是个奇迹，使得我们在研究地球和太阳相互运动的时候，我们可以忽略太阳的物理构成，但是依然可以把两者的作用关系理解的非常清楚。

我举这个例子是想说，物理学研究的世界在原则上是可以隔离的。你可以把太阳的很多属性隔离掉，但是仍然把这个系统研究得很清楚。而当人们在研究更现实的物理理论的预测时，进行的都是可控试验。比如说伽利略，把两个铁球，一个20斤，一个10斤，从同样的位置放下去，人们看到它们同时落地。这个本身是可控试验。可控试验意味着你可以严密的控制输入。或者，在研究天体物理学的时候，并不是可控试验，但是这个世界的研究在方法上，在原则上，它居然是可以隔离的。这个使得在研究因果关系的时候，研究过程变得更加容易。

为什么经济学的研究在这个层面上非常的难?为什么生物学的研究，特别是关于人体的研究，非常的难?为什么现代医药的研究非常的难?因为这个系统在原则上在方法上是很难隔离的。它不能够像研究地球与太阳的运动一样，把太阳的表面温度隔离掉。

比如在生物体的层面上，一个普遍的现象叫“代偿”，就是说如果你某一项生物机能非常的不发达，一定有另一项生物机能非常的发达。“代偿”很可能跟漫长的进化过程中的竞争有关系，但是它非常清楚地表明人体在研究上是不能简单隔离的。一个系统的调整在另一个系统之中会引起非常复杂的反应，这些反应又会倒过来影响你原来研究的这个问题，而且这些过程本身很难理解清楚。

所以，世界上有那么多杰出的物理学家，但是在经济学、社会学、或者医学等等领域，为什么缺乏物理学那样伟大的成就呢？我们可能对这些领域的很多学者不是非常熟悉，但未见得是他们不聪明。

更重要的原因是他们处理的这个体系在方法上，也许人们需要寻找新的方法，至少简单隔离法和可控实验的研究方法是很难适用的。

7．雄鸡一唱天下白

我们都知道在经济研究中，对经验数据的处理，通常只能得到相关关系，但是相关关系和因果关系有很大的不同。

我先举一个例子，中国唐代有一句诗叫做“雄鸡一唱天下白”。这句诗描述了一个观测，有两个现象：第一个现象是公鸡叫，第二个现象是天亮。他还描述了这两个现象之间的联系，就是公鸡叫稳定地领先并预言着天要亮了。所以这是一个命题。

从这个描述之中，我们清楚的知道这两种现象至少存在着非常紧密的相关关系，而且公鸡叫是稳定地领先于天亮的，但是这并不意味着公鸡叫是天亮的原因。

我们如何知道公鸡叫不是天亮的原因呢？从这个命题本身，从他们密切的相关关系，从公鸡叫的领先这些角度，我们都是无法知道的。我们能够很幸运地知道这一点，需要其他一些知识。

这些知识至少在两个层面上可以获得，第一个层面是现代天文学以令人信服的证据告诉我们，天亮不亮和公鸡叫是没有关系的。我们接受现代天文学的这些结论，我们知道这是跟地球围绕太阳转有关系，而跟公鸡叫是没有关系的。但是这些知识在我们刚才的数据处理系统之外，是一些额外的知识。如果没有这些额外的知识，我们不知道公鸡叫和天亮之间有没有因果关系。

第二个方法就是通过对鸡瘟的研究。鸡瘟使得大量公鸡都被宰杀，但是天照样准时的亮起来。这样一个自然实验清楚的表明他们之间不可能有因果关系。即鸡瘟这个自然事件导致公鸡叫这个现象被控制住了，没有公鸡叫了，但是天照样亮，所以说明他们之间是没有因果关系的。在这个意义上来讲，鸡瘟提供了一个类似的可控实验。在这个系统中，把这个变量控制住，其他的结果是不变的，所以没有因果关系。

所以在现代经济学的研究之中，我们看到最近很多年以来，人们对自然实验的研究精力，比如一场地震对经济增长的影响，再比如通过双胞胎样本研究教育的影响……为什么人们去研究这些自然实验呢？很重要的一个原因是自然实验比较接近可控实验，可以使人们接近理解其中的因果关系。科学研究最终是为了逼近因果关系。

8．诗必穷而后工

我们知道，许多实证的经济研究处理的都是相关关系。比如很多人通常说M1跟股市有什么样的关系，物价跟哪些因素有什么样的关系。这些论证在方法上都是基于相关性的一些描述，两条线拉在一起，比较认真负责的计算一个相关系数，不认真负责的，就说：“你看，你看，这两条线很像！”但是原则上都是基于对相关关系的描述。

在密实的理论研究中，我们探究的是因果关系。那我们要问的是：因果关系和相关关系的区别在哪里？弄清楚这一区别对理解和厘清经济研究是非常重要的。那么因果关系和相关关系的区别在哪里？

如果A是一个现象，B是一个现象 ，C是我们没有看到的一个现象。

如果A与B之间存在相关关系，那么可能存在三种情况，第一种是A cause了B，A是B的原因；第二种是B cause 了A，B是A的原因；第三种是C同时cause了A 和B，C既是A的原因，也是B的原因。

如果我们不能排除C的存在，我们就无法断定AB之间的相关关系可以上升为因果关系；此外，知道这个因果关系是沿着A到B，还是沿着B到A，也不太容易，这些问题是实证研究非常大的困难。

可以控制的实验的好处就是可以把这个C给排除掉。而天文学，比如说研究地球和太阳的运动，非常大的好处是即使这个C是太阳的表面温度，是太阳的元素构成，但是它跟A、B之间没有关系，你可以认为他不存在。

但是在经济研究之中，C太多，B到A的情况太多。所以从做出预测到观察事实，观察的事实跟预测之间的联系如果用因果关系的链条来梳理的话，有非常大的不确定性。为了说明这一点，我举一个案例。

中国古人喜欢写诗，觉得其中学问很大。那么怎么写出好的诗歌呢？一个重要的概括是“诗必穷而后工”。很多人认为这个命题描述的是因果关系，但是在我看来，它描述的顶多是一个相关关系。

“穷”是什么意思呢？就是不得志，不是贫穷，是郁郁不得志。“穷则独善其身，达则兼济天下”，这个“穷”不是贫穷，而是指不得志，不能施展自己的抱负，就像一个女孩子没有人追求一样。

中国过去的知识分子老是希望被皇帝和政府追求，如果没人追求他，就故意躲到山林里边等着别人来追求，这就像女孩子涂脂抹粉，游走于闹市之间，来提高回头率，这是一样的心态。所以“穷”本质上是不得志，没有人追求他，政府不理他，然后躲到山林里还是不理他。

政府不追求他，他就没有钱呀，没有钱没有很好的地位，然后回家老婆就跟他闹别扭，出去喝酒动不动还要赊账，他就会有很多的问题。

“穷”，这是一个现象；“工”，是另一个现象，就是他的诗词写的很好。诗词写得好有很多的标准。第一是格律非常的好，汉语作为一种单音节的语言，对格律的要求是非常非常高的。以我们现代人的眼光来看，苏东坡的诗词写得那么好，李清照作为和他同时代的人，说苏东坡的词不够好，原因就是“不谐音律”，在音律、音调的和谐、押韵方面有很大的问题。

第二是意境很高。所谓意境，我体会就是一种幻觉，是通过语言和格律等去刺激你的想象产生的一种幻觉，如果这种幻觉让你感到很舒服，那么就说这首诗很“工”。

“诗必穷而后工”，这句话描述了两个现象，第一个现象是“穷”，第二个现象是“工”。很多人都认为这句话描述的是一种因果关系，就是因为“穷”，因为郁郁不得志，所以才能写出很感人的诗歌。所以“穷”是现象A，“工”是现象B，他们认为因果关系是A导致B，A cause B。

但是我后来很仔细地研究了这个命题，我认为中国在上千年的时间里，以现代科学研究的方法来看，对这个命题的解读几乎注定是错的。为什么呢？我们至少可以提出两种竞争性的、令人信服的解释来说明这种解读可能是错的。

第一，诗写得很好是要花功夫，花心思去琢磨的，不是随便能写出来的。李白的很多诗你看起来写得很轻松，实际上他没事干，骑在马上都在琢磨，琢磨音节，格律和意境。

一个人的精力是有限的，如果你花心思去琢磨格律，你就没有办法去琢磨领导的心思，去琢磨周围的同事在想什么，你就没有办法去琢磨怎么样把股票炒好。所以，“工”是因为你喜欢“工”，你花了很多心思在那个方面，那么你花在主营业务上的心思就很少，自然你的业绩就很差，老板就不会喜欢你。老板不喜欢你，你就肯定发不了奖金，也提拔不了，所以你就“穷”。

这是第一种解释，认为因果关系是倒过来的，是“工”导致了“穷”。

举几个例子，李白受玉真公主之荐入宫，李隆基非常喜欢他。李隆基动不动带着杨玉环在宫里耍，但是老觉得不痛快，因为爽的感觉不能长久地保留下来，不能很好地抒发出来，找了很多御用诗人都写得不透彻，就把李白叫过来。

李白当时还不知道干什么，吩咐了以后，一提笔，流传千古的诗歌就出来了，“云想衣裳花想容“等等。但是李白在宫里只待了两年就被赶出来了，为什么呢？同事在背后诬陷他，嘀咕他，琢磨他，说他的坏话；他的上级也拼命给他使绊子，非常的不爽。他们联合起来在李隆基面前扎他的针，扎了一针又一针，到后来李隆基实在受不了了，“赐金放归”，给了他很多钱，你出去玩儿吧，实在罩不住你了。

根子上这是为什么呢？就是因为李白在写诗这个层面上花的心思太多。李白的情商不会很高，所以他既不揣摩领导的意图，也不揣摩同事的想法。同事都在他背后使绊子，他茫然无知，出去以后琢磨了很多年终于明白了。后来他落魄时写的回忆这段生活的诗歌，是充满很多牢骚的，就是同事陷害他，这帮王八蛋真坏，他写过一些这样的诗歌。

以李白的现实案例来看，“工”完全有可能是“穷”的原因。因果关系完全可能是倒过来的。

第二、还有一种可能性，就是存在一个C。怎么来提出存在C的理论呢？这个理论也是很容易提出来的。为什么张三生下来数学就学的很好，李四怎么学都学不明白呢？因为人的天分是不一样的。这个天分就是我说的C。

有的人生下来感情就比较脆弱，非常多愁伤感，听到秋风吹动树叶的声音就会流泪，有的人听了啥也没听见，这个就是天分的差异。

如果你是一个听见秋风就会流泪的人，你的本性是这样，那么你的诗歌就容易写得很好，因为你对世界的观察体会非常细微，你有一个高傲细微，敏感脆弱的心灵。你自己首先被感动了，你写出来的东西就容易感动别人。所以这个C就是你的天分，你的天分会导致你的诗歌写得很好。

如果你的心灵天生如此脆弱，领导批评你两句你马上就哭鼻子，哭完鼻子就怠工，怠工完就提交辞呈，那你奖金肯定领不到，更别说提拔了，这样“穷”就是不可避免的。

在社会上，在人群里混，人群本质上是一个丛林社会，相互利用，弱肉强食、优胜劣汰。一颗脆弱高傲的心灵在人堆儿里是很难混得开的。所以这样一个C就必然导致“穷”这个现象。

如果这个解读是对的，那A和B，“穷”和“工”之间是没有因果关系的，两者之间只是一种相关关系。

我们举这个“穷而后工”的例子是想说明，我们看到的大量经济现象和很多的社会现象，如果对他们进行统计手段的处理，只能得到相关关系。但是我们为了获得对世界的洞察，并以这样的洞察为基础，获得对世界的比较稳定可靠的预测能力，我们必须探索因果关系。

但是从相关关系跨越到因果关系，这条沟有多宽呢?这本质上要排除C的存在，或者说认为C不存在。而“C是不存在的”，这一命题可能是无法证伪的，至少在绝大多数时候很难，除非是受控实验。

我们最近的例子是什么呢？当然是美国的金融危机。美国经济长达20年的繁荣，包括资产市场的繁荣，人们把这种繁荣与神奇的货币政策联系在一起，并且认为这是因果关系。但是人们不知道，实际上在这背后有一个强大的C，金融的自由化，美国影子银行体系的发展，非常快速的技术进步，人口的红利，世界范围内冷战的消退等等都是人们或多或少没有充分注意到的C，它同时带来两种现象。等到这个C出问题的时候，货币政策影响经济的能力马上垮塌。回头看，货币政策对经济的影响能力，可能远远没有主流学者当时理解和吹嘘的那么大。

9．上帝是存在的

如果我们再回到哲学层面上，除了前面讨论的形式逻辑、实证精神、因果关系与相关关系外，可能还需要对研究再施加一些约束。

科学哲学20世纪最重要的发展之一是：命题在原则上必须是可以证伪的，也就是说原则上我们必须能够证明它是错的。

举一个例子， “树叶是绿的”。这个命题在原则上我们能够证明它是错的，方法就是我们找到一片黄色的树叶。

在我们找到一片黄色的树叶之前，我们相信这个命题，我们认为它是对的。但是，直到我们找到了一片黄色的树叶，马上就推翻这个命题。

黄色的树叶只要找到，就能够证明“树叶是绿的”这个命题是错的，这就是说在原则上这个命题是可以证伪的。

但是，有一些命题是无法证伪的。比如说，“上帝是存在的”。这个命题你无法证明它是错的。

英国一个很著名的天文学家对公众演讲，介绍现代天文学的发展，用望远镜我们看到了多远的世界，最后的结论是“上帝是没有的”。

然后一个虔诚的基督教的老太太一句话就推翻了他，她说：“你用望远镜看了那么多的东西，你用望远镜看到过风吗？”

我们都知道风是存在的，而望远镜既然连风都看不到，那你用望远镜看了全宇宙，没看到上帝，你怎么就知道上帝是不存在的呢？

“上帝是存在的”，这个命题是无法证伪的。我们在家里厨房和冰箱里没有找到上帝，但是这不证明上帝不存在，只能说明上帝不存在于你家的冰箱和厨房里。航天飞机到了360公里的高空，到处转了一遍没有找到，那也不能说明上帝不存在，上帝可能在你没有去到的地方。在原则上你无法证明这个命题是错的。这个命题在哲学上和“树叶是绿的”这个命题是不一样的。

成功宗教的秘诀之一就是，它的许诺、命题和预言等，你无法证明它是错的。佛教说，观世音菩萨大慈大悲，有求必应。你到庙里捐出香火钱，保佑把股票炒好。如果没炒好怎么办呢？和尚会告诉你心诚则灵，因为你心不诚，所以不行。

这些预言你在原则上都无法证明他们是错的。

但是现代科学的所有命题在原则上都必须有方法证明它是错的。不见得它已经被证明是错的，但是原则上必须有方法能够证明它是错的。在它被证明是错的之前，我们先相信它，直到它被证明是错的，然后我们去接纳一些新的命题。

所以，作为科学研究的命题，在哲学上必须具有这样的特征：本质上是可以被证伪的。我们观察现象，提出一个理论，从这个理论做出了很多的预测，所有的预测在原则上必须是可以证伪的。这是卡尔·波普尔对科学哲学思考的非常重要的贡献。

为什么经验证据的分析中很难厘清因果关系和相关关系呢？一个重要的原因是你需要排除C的存在。但 “C是不存在的”这个命题就像“上帝是存在的”一样，是几乎无法证伪的。

10．上帝难以琢磨，但他并不邪恶！

我们观察100个现象，可以提出10个理论，每一个理论解释10个现象，都很成功，这是第一种做法。

第二种做法，提出1个理论，解释这100个现象，每一个现象都不是那么成功，但是它可以解释所有的现象。

这两种做法，哪一种是正确的呢? 科学研究所遵循的一个原则，一般认为第二种方法是正确的。

有什么道理吗？没有特别显然的道理，第二种方法更简单，这是一种信仰。

为此我举两段科学史上的例子。哥白尼最早认为地球绕着太阳转，并且轨道是圆形的。

这个理论非常简单，太阳在中心，所有行星都围绕太阳转，当时人们还不知道太阳之外的其他星系。在这个理论提出之前，主导性的理论是托勒密的“地心说”。“地心说”对世界的描述要更复杂，特别是要描述其他行星轨道的时候。

哥白尼的“日心说”提出来的时候，在预测上并没有托勒密的“地心说”成功，很重要的原因是他假定轨道是圆形的，但是本来轨道是椭圆的，因此预测与经验观察的误差是比较大的。而托勒密的预测同经验观察的结合程度要紧密的多。

但是欧洲科学界一流的学者私下里都认为哥白尼是对的，这不是因为它跟经验证据吻合得好，而是因为它简单。从过去几百年科学史来看，实际的情况也是这样，简单优美的理论往往战胜复杂的理论。

最后我再讲一个段子来结束我的陈述。

爱因斯坦的理论非常重要的一个前提是，光速是恒定的。在相对论提出一段时间以后，它还没有被普遍接受。在一次错误的测量中，人们发现这个假设是不对的。

爱因斯坦当时已经非常有名了。这个结果出来后，有人问爱因斯坦对此怎么评价。爱因斯坦说了一句话：“上帝难以琢磨，但他并不邪恶。”这句话像诗一样，很优美，但也很难理解。

很多年以后，爱因斯坦的理论几乎被所有人接受。他的一个朋友斗胆请教爱因斯坦当时这句话是什么意思，爱因斯坦解释说：

“上帝隐藏他的秘密，是因为他本性高傲，而不是凭借什么狡猾的手段。”

这就是说，这个世界原则上是可以理解的，而且可以用很简单的方法去理解。如果你弄了一堆很复杂的方法，几乎注定是错的。

“上帝隐藏他的秘密，是因为他本性高傲”，就是说事情很简单，但是由于本性高傲，轻易不让你知道；“狡猾的手段”，就是把事情弄得很复杂，你怎么都摸不清楚。

希望我们所面对的世界，在原则上也是简单的。

（全文完）